Алгоритмические торговые стратегии. Системы № 1–4 (портфель за январь) [OnlyQuants]

[Dozhd]

Складчина: Алгоритмические торговые стратегии. Системы № 1–4 (портфель за январь) [OnlyQuants]
OQ_Portfolio#1_January24: Systems: #1-4
[ Average Annual Return $21,213.58 / ProfitFactor 1.94 / #trades 1263/ W% 65.32
Язык: английский




Самый популярный архив

Каждую неделю перед публикацией новой торговой системы я удаляю код старой. Вы уже знаете, как работает OnlyQuants.
Каждый месяц я беру коды из систем и публикую их в формате PDF на другом своём сайте, где вы всё ещё можете их приобрести, но по гораздо более высокой цене, чем если бы вы были подписчиком на момент их первоначальной публикации.

Почему они стоят дороже? Всё просто: вы можете увидеть, что они делали после публикации.

OQ_Portfolio#1_24 января: Системы: #1-4
Среднегодовая доходность $21 213,58 / Коэффициент прибыли 1,94 / #сделок 1263 / W% 65,32
OnlyQuants — алгоритмическая торговля

Описание портфеля:
@ES-Long #2 Outlaw @NQ-Long #3 Tamer Jones @YM-Long #4 Retreat @ES-Short

Торговая стратегия основана на системах свинг-трейдинга с разворотом цены, нацеленных на неэффективность различных продуктов, в частности ES (фьючерсы на S&P 500), NQ (фьючерсы на NASDAQ-100) и YM (фьючерсы на Dow Jones). В ней также предусмотрена система для коротких продаж ES, что добавляет стратегический уровень для условий медвежьего рынка. Вот структурированное описание:

Стратегия Core: Системы свинг-трейдинга на основе среднего разворота

Логическое отклонение: системы используют различную логику для извлечения выгоды из неэффективности нескольких торговых инструментов.

Фокус на продукте: ES (фьючерсы на S&P 500), NQ (фьючерсы на NASDAQ-100) и YM (фьючерсы на Dow Jones).

Стратегическое дополнение: Системы разработаны таким образом, чтобы дополнять друг друга, ориентируясь на разные продукты, что повышает диверсификацию портфеля и потенциально снижает риски.

Возможность шортинга: Включает в себя специальную систему, способную эффективно шортить ES (фьючерсы S&P 500), что даёт преимущество во время нисходящего тренда или в условиях «медвежьего» рынка.

Основа портфеля: Эта комбинация систем представляет собой надёжную основу для более крупного портфеля, что говорит о её масштабируемости и адаптивности для будущего расширения.


Спойлер: Оригинал описания:
OQ_Portfolio#1_January24: Systems: #1-4
[ Average Annual Return $21,213.58 / ProfitFactor 1.94 / #trades 1263/ W% 65.32

Portfolio description:
Trading strategy focused on mean reversal swing trading systems, targeting inefficiencies across various products, specifically ES (S&P 500 futures), NQ (NASDAQ-100 futures), and YM (Dow Jones Futures). It also highlights the inclusion of a system adept at shorting the ES, adding a strategic layer for bear market conditions. Here's a structured breakdown:

Strategy Core: Mean Reversal Swing Trading Systems

Logic Variance: Systems utilize different logics to exploit inefficiencies across multiple trading instruments.

Product Focus: ES (S&P 500 futures), NQ (NASDAQ-100 futures), and YM (Dow Jones Futures).

Strategic Complement: The systems are designed to complement each other by targeting different products, enhancing portfolio diversity and potentially reducing risk.

Shorting Capability: Includes a specific system capable of effectively shorting the ES (S&P 500 futures), providing an advantage during downtrends or bearish market conditions.

Portfolio Foundation: This combination of systems is presented as a robust foundation for a larger portfolio, suggesting scalability and adaptability for future expansion.

После покупки вы получите PDF-файл с изображениями, кодами, инструкциями и некоторыми полезными советами










СКАЧАТЬ

Для просмотра скрытого содержимого вы должны зарегистрироваться